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Publication du code source de l'Expert Advisor "SyChaos"

Publié le

15 novembre 2016

Symphoenix

Je publie ci-dessous la version alpha (en cours de développement) compilée, et surtout celle non-compilée, de mon Expert Advisor "SyChaos" fonctionnant avec MetaTrader 4 sur GBP/JPY M5 (seule paire testée).

Cet EA est un Proof Of Concept illustrant la façon d'utiliser simultanément R ainsi que 2 réseaux neuronaux au sein d'un même algorithme.

Principe

L'EA met le cours dans des sortes de petites boîtes et analyse ce qu'il s'y passe selon de nombreux critères tel le ratio uptick/downtick ou encore le nombre de fois que la boîte s'élargit par le haut ou par le bas.

Un autre paramètre pris en compte est la prédiction de l'évolution du cours selon les concepts de la théorie du chaos et calculée, en déporté, par R.

Si tous les critères sont remplis, une décision d'achat ou de vente est prise et les paramètres ayant entraîné son déclenchement sont enregistrés. Au bout d'un certain nombre de positions prises, les données enregistrées sont traitées par 2 réseaux neuronaux distincts : l'un attribué aux positions longues, l'autre aux courtes. Leurs réactions deviennent alors influentes sur les décisions d'achat ou de vente.

Installation

1-Installer Fann2MQL (outil permettant l'implémentation de réseaux neuronaux) et copier les fichiers du dossier d'installation vers les répertoires adaptés de MetaTrader 4
Fann2MQL.0.2.0.msi

2-Installer R (Microsoft R Open 3.3.1) et, depuis le programme, les librairies suivantes : fractaldim, quantmod et plyr.
https://mran.microsoft.com/download/

3-Placer le fichier SyChaos_Func.r dans le dossier C:\Rdata\
SyChaos_Func.r

4-Placer le fichier mt4Rb7.mqh dans le dossier ...\MQL4\Include de MetaTrader 4
mt4Rb7.mqh

5-Placer le fichier mt4Rb7.dll dans le dossier ...\MQL4\Libraries de MetaTrader 4
mt4Rb7.dll


6-Placer l'indicateur BBflat_sw.ex4 dans le dossier ...\MQL4\Indicators de MetaTrader 4
BBflat_sw.ex4

7-Placer l'EA SyChaos_Alpha.ex4 dans le dossier ...\MQL4\Experts de MetaTrader 4
SyChaos_Alpha.ex4

[ 7a-Ouvrir l'EA SyChaos_Alpha.mq4 dans MetaEditor, vérifier que le chemin vers R soit le bon (à la ligne 14) puis le compiler.
SyChaos_Alpha.mq4 ]

8-BackTester GBP/JPY en M5 !

Attention : Cet EA nécessite un grand nombre de données historiques précises pour être correctement backtesté. Je recommande l'utilisation de TickStory pour les obtenir.


Si quelqu'un veut se pencher sur l'amélioration de cet algorithme, il est plus que le bienvenu...
 

 

Classé dans : Expert Advisor

Mots clés : Expert Advisor, MetaTrader 4, SyChaos, neural network


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