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TickStorm EA

07 septembre 2017

Symphoenix

TickStorm is the result of a 6 months team research and integrates a new approach in the art of ticks analysis.

The EA operation algorithm uses retracements velocity to decide if there is a trading opportunity or not.

These retracements are spotted by analyzing several ticks matrices on different periods of time and confronting them together in order to gain an edge over the market. We developped new tools to efficiently detect any unusual activity in the flow of thousands of variables.

We also created an original and adaptive closing process that kicks in as soon as a position is opened. It closes the biggest losing trades by zeroing them with a few winning positions under certain circumstances and even integrates our proprietary "Neutralizer Mode" in case of an erratic market movement.

The code has been heavily optimized to deliver blazing execution speed despite its complexity.

Check the screenshots for 99.90% modelling quality backtest results with realistic spread !

Warning : Because TickStorm works like a tick surgeon, high-quality database should be used to correctly backtest it. Keep in mind that forwardtesting is the best way to reveal its true potential.

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Je publie ci-dessous la version alpha (en cours de développement) compilée, et surtout celle non-compilée, de mon Expert Advisor "SyChaos" fonctionnant avec MetaTrader 4 sur GBP/JPY M5 (seule paire testée).

Cet EA est un Proof Of Concept illustrant la façon d'utiliser simultanément R ainsi que 2 réseaux neuronaux au sein d'un même algorithme.

Principe

L'EA met le cours dans des sortes de petites boîtes et analyse ce qu'il s'y passe selon de nombreux critères tel le ratio uptick/downtick ou encore le nombre de fois que la boîte s'élargit par le haut ou par le bas.

Un autre paramètre pris en compte est la prédiction de l'évolution du cours selon les concepts de la théorie du chaos et calculée, en déporté, par R.

Si tous les critères sont remplis, une décision d'achat ou de vente est prise et les paramètres ayant entraîné son déclenchement sont enregistrés. Au bout d'un certain nombre de positions prises, les données enregistrées sont traitées par 2 réseaux neuronaux distincts : l'un attribué aux positions longues, l'autre aux courtes. Leurs réactions deviennent alors influentes sur les décisions d'achat ou de vente.

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Je publie ci-dessous la version compilée, et surtout celle non-compilée, de mon Expert Advisor "SyFirst-Grid" fonctionnant avec MetaTrader 4 sur EUR/USD M15.

Ce dernier a très bien fonctionné en 2014 et 2015, comme le montre le backtest suivant, généré avec une précision de 99.90%, mais a perdu en efficacité depuis le début de l'année 2016 :



Version Compilée : SyFirst-Grid v1.53a.ex4

Version Non-Compilée (Code source) : SyFirst-Grid v1.53a.mq4

Pack d'indicateurs nécessaires au bon fonctionnement de l'EA : Pack Indicateurs

Si quelqu'un veut se pencher sur l'amélioration de cet algorithme, il est plus que le bienvenu...

 

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